Aktuelle Marktperspektiven
finccam Insights
Fundierte Analysen, Marktbeobachtungen und Investmentperspektiven für institutionelle Investoren – regelmäßig und auf den Punkt.
Volatilitätsstrategien in turbulenten Märkten
Eine detaillierte Analyse, welche Volatilitätsstrategien in schwierigen Aktienmarktphasen gut funktionieren – und welche nicht.
Aktuelle Ausgabe
März 2025: finccam Insights
Aktuelle Marktentwicklungen und Performance-Analyse von Volatilitätsstrategien in herausfordernden Aktienmärkten
Market Monitor Volatilität
| Kennzahl | S&P 500 Index | Eurostoxx50 Index |
|---|---|---|
| Implied Vol. | 26.9 | 24.3 |
| YTD Rendite | -5.0% | 8.7% |
| Rendite 1M (Hist. Quantil seit 2000) | -8.1% (4.3%) | -1.4% (32.6%) |
| Implied Vol. 1M (Hist. Quantil seit 2000) | 16.0 (39.3%) | 16.2 (22.3%) |
| Realized Vol. 1M (Hist. Quantil seit 2000) | 19.1 (73.0%) | 18.6 (58.3%) |
| Put-Kosten (1Y, 90%) | 3.9% | 3.9% |
Alternative Risikoprämie: Volatilität
finccam Volatility Premium Fonds
- Performance während der turbulenten letzten Wochen erwartungsgemäß deutlich besser als die Peergroup, unter anderem aufgrund von fortlaufendem (Intraday) Delta-Hedging.
- Bei einer weiteren Ausweitung der Krise zu einem „echten Tail-Event" werden Verluste begrenzt durch unser Tail-Hedging (u.a. durch VIX-Calls).
- Attraktiver Einstiegszeitpunkt nach deutlichem Anstieg der laufenden Prämieneinnahmen im S&P 500 und im EuroStoxx 50.
Risikomanagement
In Aktien investiert bleiben – auch bei schwarzen Schwänen
Der finccam EQ Tail Protect Fonds erreichte eine Reduktion der aktuellen Marktkorrektur um ca. 12% (per 11.03.25), während die Reduktion des Drawdowns im August 2024 bei ca. 46% lag. Die Absicherung gegenüber Tail-Events liegt aktuell bei ca. 300%.
finccam Vola Insights
In der ersten Ausgabe unserer Vola Insights analysieren wir die Performance von Volatilitätsstrategien in herausfordernden Aktienmärkten. Der Fokus liegt hier insbesondere auch auf der Unterscheidung zwischen „echten" Volatilitätsstrategien und solchen, die zusätzlich auch direktionales Aktienmarktexposure beinhalten.
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Team-Zuwachs
Das finccam Team wächst! Software Engineer Felix Andreas verstärkt unser Technology Team.
Eurex Derivatives Forum
finccam beim Eurex Derivatives Forum in Frankfurt.
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finccam in den News: Boutiquenfonds mit höchsten Zuflüssen.
Webinar-Aufzeichnung
finccam 'Liquid Alternatives' Webinar vom 03. Dezember 2024.
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Inflationstrends und monetäre Politik
Analyse der Auswirkungen aktueller Zentralbankentscheidungen auf verschiedene Anlageklassen.
Ausgabe lesenJahresausblick für institutionelle Investoren
Strategische Asset-Allokation und Absicherungsstrategien für das kommende Jahr.
Ausgabe lesenRückblick 2024 und Markttrends
Die wichtigsten Entwicklungen des Jahres und deren Bedeutung für institutionelle Portfolios.
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